部署在6月系列银行尼夫特上传播的看跌期权

2020-05-11 17:22:09 作者:

Shubham Agarwal

上周市场在10,750-10,900的窄幅范围内回旋,买卖交替出现。部门轮换处于最前沿。

制药和IT等行业继续保持积极的行业趋势,而金属则面临抛售压力。PSU银行指数上涨,而私人银行涨跌互现,银行业务表现疲软。

Nifty上涨0.46%,而Bank Nifty下跌0.13%。以每周为基础,我们看到Put作家的底线为10700,而上周的罢工价为10500。高端电话写作在11,000次罢工中保持坚挺。

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周:到期日后的前四个交易警告:“在Nifty银行部署熊看跌价差”

印度波动率指数VIX的交易区间为11-14%,表明处于盘整状态。波动性的变化是任何趋势发展的先决条件,目前尚不明显。

上周的参与者数据分析显示,外国机构投资者(FII)继续持有指数期货的空头偏向,多空比率从0.70变为0.68。在指数期权中,FII在合成多头上增加了10,500张合约,这表明其中的不确定性。

与过去两周的Nifty相比,Bank Nifty的表现相对较差。人们看到了从私人银行到国有银行的转变。

但是,国有银行的涨势在本周末快要结束的时候就消失了。Bank Nifty的期权数据表明看跌期权与看跌期权相比价格更高,这表明看涨期权书写者具有优势。

最高的看跌期权写作在26,000行权时可见,而呼叫编写者在26,500行权时表现出色。考虑到动能放缓,Nifty银行可能会在到期后半年看到进一步的压力。

对于Nifty银行,建议在月到期时使用低风险的看跌期权价差。空头看跌期权价差是一种看跌策略,可以低成本提供合理的风险回报。它通过买入一笔价外的26,300认沽期权并卖出一批低端OTM 26,000 PE来执行。

战略中对最大风险进行了很好的定义,而最大报酬则限于执行价差减去净流出。

免责声明:作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。投资专家在moneycontrol.com上表达的观点和投资技巧是他自己的,而不是网站或其管理者的观点和投资技巧。Moneycontrol.com建议用户在做出任何投资决定之前,请先咨询经过认证的专家。

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