【CXM希盟讲坛】天分还是培养?这个简单策略竟造就数名年均收益80%的交易员!

2022-05-22 01:50:47 作者:搜狐
在看到别人赚钱,自己却屡屡失败的时候,我们不免会产生怀疑,投资这种事情,到底是依靠天赋,还是可以后天培养?自己的努力,到底有没有价值?

这个问题,早在1983年的时候,就有人怀疑过,而且他不仅仅是怀疑,他还亲自验证了这个疑问。

这就是交易历史上一个非常著名的试验——海龟试验,并由此诞生了一个简单易学,又十分有效的交易系统——海龟交易法则。

 

海龟实验

 

一切的起源其实来自一场赌博,著名投资大师理查德和他的友人就“伟大的交易员是天生造就还是后天培养”而发生争执,理查德相信,他可以教会人们成为成功的交易员,于是他们就招募了一批人,并传授给他们一套海龟交易法则。

接受培训的13人被称为“海龟”,到1989年9月5日,海龟成为交易史上最著名的试验,因为在四年当中,他们取得了年均复利80%的收益。

理查德在短时间内将一些并没有交易经验的人,培养成了优秀的交易员。而他所传授的这套交易法则,后来被称为“海龟交易法则”。

 

海龟交易法则

 

海龟交易法则实际上是一个简单,但却非常完整的交易系统,接下来CXM希盟就将向大家详细介绍有关海龟交易法则的详细内容,希望能给大家带来一点启发。

核心原则

海龟交易法则的核心很简单,主要遵循的就是顺势交易,阶段性高低点突破的交易原则,即在市场呈多头确趋势的时候买入,市场呈空头趋势的时候卖出,并注意分散投资多个金融产品。

海龟交易法则所用到的核心指标是CXM希盟以前为大家讲解过的ATR真实波动率指标,具体的指标计算及应用方式在此不加赘述,有兴趣的读者可以参考CXM希盟之前的文章,MT4当中也包含了这一指标。

详细内容

CXM希盟认为海龟交易法则之所以成功,很重要的一点是因为它是一个非常完整的交易系统,包含了品种选择,入市,建仓,加仓,止损及平仓这每一个环节,它没有给交易者的判断力留下重要的决策任务,这让交易者更容易执行一致性成功的交易。

以下CXM希盟将为大家介绍海龟交易系统的详细内容:

品种选择

分散投资于不同的金融产品,可以选择2-3种,具体比例依据头寸规模计算。但海龟交易是一种趋势跟随交易,对于趋势交易而言,那些价格波动更具趋势性特征的品种更适合进行交易,相反经常处于震荡状态、趋势不明朗的品种就不适合。比如如果交易者关注的是黄金、原油跟外汇时,当黄金波动幅度较大而原油价格处于反复震荡时,应该多建仓黄金,少操作原油,其他品种也是同理。

建仓

海龟交易系统里包含两个入场信号,分别是20日均线和50日均线:

20日均线突破原则:当价格突破/跌破前20日的最高/低点的时候,也就是说创下20日新高/低的时候入场,而且这个价格是实时的价格,不管是否出现跳空,但如果这个信号连续出现多次,且交易者已经根据相同信号建仓的话,可忽略不计;

50日均线突破原则:这是更加充分的入场条件,即是说当价格突破/跌破50日均线,就无脑进场做多/做空,不管是否已有仓位。

仓位

以1ATR为单位建仓,价格波动1ATR代表账户净值的1%。

也就是说,头寸规模的计算公式为,初始头寸规模=账户净值的1%/20日ATR=账户净值的1%/(20日ATR*每一点代表的金额)

与此同时,不同市场的建仓限制不同,其中各种情况下最大的仓位限制为:

单一市场4个单位。

高相关市场6个单位。

低相关市场10个单位。

单向交易多头或空头12个单位。

加仓

入场后,价格每浮盈0.5ATR就加一次仓,加仓大小是1个单位,这个加仓规模也要根据ATR值进行计算,若ATR值不变,即为1个初始头寸规模。

加仓最大规模按照前述最大仓位限制决定。

止损

任何一笔交易的风险不能高于账户净值的2%。

因为价格波动1ATR表示账户净值的1%,也就是说最大止损是价格波动的2ATR。

同时为保证整体仓位风险最小,因此如果加仓,前面仓位的止损点需要提高0.5ATR。也就是说要保证所有加仓结束后,所有仓位的止损点离最后一笔仓位的距离都是2ATR。

平仓

如果交易发生亏损,则按照止损交易平仓。而如果交易盈利的话,根据不同的入场信号,对应不同的平仓标准:

20日均线突破:如果入场信号为突破20日最高点,则当价格跌破前10日最低点的时候就止盈离场,空头同理,如果入场信号为跌破20日最低点,则当价格突破前10日最高点的时候就止盈离场。

如果你是根据突破50日均线入的场,那么当价格跌破前20日最低价的时候就出场,空头头寸同理。

50日均线突破:与20日均线突破基本相同,但是止盈的标准变更为突破/跌破20日最高/低点。

 

海龟交易法则还适用吗

 

CXM希盟认为海龟交易法则是一种比较简单,原始的交易系统,它清晰明了地给出了一个完整的交易系统的每一个细节,这对于新手交易者来说,有一种“参考范文”“标杆”的重要意义,可以帮助交易者对交易有更为清晰且具体的认知。

虽然海龟交易法则至今已有很长时间,但CXM希盟仍旧认为它无疑是出色的交易系统之一,海龟交易法则的奉行者们依照他的交易方式取得长期的成果,而且有不少成为金融市场的知名投资家,足以证明这个交易的优秀性。此外,后世还有很多人以海龟交易法则为基础,在这个完整系统的基础上,根据自己的个性化需求,改进出了自己专属的交易系统,很多也都取得了很好的效果。

优秀的理论不会因为时代而失去它的光彩,但可能需要跟随时代及个人需求进行改进。当然,我们也不能忘记,海龟交易法则是一种趋势交易系统,不适用于震荡行情,也并没有哪种交易系统是适用于所有行情的,交易者仍需有灵活的判断和反应。

为何选择CXM希盟

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